我目前正在尝试做一个简单的实现股票价格蜡烛棒。假设我们有一只股票叫xyz。该股票收到一系列价格（没有特定的频率），例如：xyz:[10.2，10.7，12，11….]。
目标是记录每一分钟的一些指标，以反映股票的状态。蜡烛棒有一些指标，比如收盘价（一分钟内的最后一个已知价格）、高价（一分钟内的最高价格）等等。
我认为可以实现这一点的一种方法是使用redis timeseries。我之所以考虑这个解决方案，是因为我可以在价格流上创建规则，每60秒它就会将一些聚合（比如：max、min、first……等等）刷新到一个目标bucket。
我当前的实现使用redis timeseries（在python中）为每个股票价格提供蜡烛棒，类似于这样（再次使用stock xyz作为示例），为了简单起见，没有标签：
from redistimeseries.client import Client
r = Client()
r.flushdb()
# Create source & destination buckets
r.create('XYZ_PRICES') # source
r.create(closing_price)
r.create(highest_price)
# Create rules to send data from src -> closing_price & highest_price buckets
r.createrule(src, 'closing_price', 'last', bucket_size_msec=60000)
r.createrule(src, 'highest_price', 'max', bucket_size_msec=60000)我的问题是：
有没有办法在一个规则中发送多个聚合（如max、last…等），而不是为每个股票创建多个源和目标存储桶？
redis timeseries是否适合此任务？或者使用另一个解决方案（例如redis streams）会更容易吗？
2条答案
按热度按时间a1o7rhls1#
f4，感谢您尝试redistimeseries。
您可以将模块配置为根据预定义规则自动创建规则。文档中有描述：https://oss.redislabs.com/redistimeseries/configuration/#compaction_policy-政策。
我希望这能解决你的问题。
nbewdwxp2#
由于每个时间戳都可以保存一个聚合，因此没有向下采样序列发送多个聚合的选项。您可以利用标签一次查询所有序列。
redistimeseries将是一个很好的解决方案，因为它将在插入时对数据进行降采样，因此查询它将非常快。它还使用双增量压缩，这意味着您的数据将需要比其他一些解决方案更少的内存。如果您只关心烛台，甚至可以使用保留来注销源数据。