我目前正在计算一些交易后分析的加价。简言之,市场行情是指价格在一段时间内的变化。
我有两张table, FILLORDERACK
以及 NBBO_20181001
. FILLORDERACK
包含以下列:
BIDPX, OFFERPX, TRANSACTTIME, TRADEDATE, SYMBOL NBBO_20181001
包含以下列: BID, ASK, SYMBOL, TS
中的数据 NBBO_20181001
是以毫秒为间隔的几百万个股票的买卖价格记录。
我的查询当前是什么?它在交易后1000毫秒内取一个符号并计算价格标记:
i、 e:从价格中间点算起 FILLORDERACK
,除以最接近价格的中点 TS
从 NBBO_20181001
,并从值中减去1。
我目前有它的工作,但只有一个具体的发生在哪里 t2.symbol = 'F'
.
我不确定如何将查询附加到数据库中所有出现的给定符号上 F
从 FILLORDERACK
. 如果我在这个表中有200行的符号,我应该有200个标记计算的结果。
select (((t2.BIDPX + t2.OFFERPX) / 2) / ((t1.BID + t1.ASK) / 2)) - 1, t2.TRANSACTTIME
from NBBO_20181001 t1, FILLORDERACK t2
where t2.symbol = 'F' and t1.symbol = t2.symbol and t2.TRADEDATE = '20181001'
and t1.TS between t2.TRANSACTTIME and TIMESTAMPADD(SQL_TSI_ms, 1000, (t2.TRANSACTTIME))
order by t1.TS desc limit 1
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