下面是一些如何使用vlcj进行重复播放的最小示例。
对于当前版本的vlcj、4.x及更高版本：

// vlcj 4.x+
public class RepeatPlayer {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String mrl = "some-cool-video.mp3";
        EmbeddedMediaPlayerComponent mediaPlayerComponent = new EmbeddedMediaPlayerComponent();
        JFrame f = new JFrame("Repeat Player");
        f.setSize(800, 600);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
            @Override
            public void windowClosing(WindowEvent e) {
                mediaPlayerComponent.release();
            }
        });
        f.setContentPane(mediaPlayerComponent);
        f.setVisible(true);
        mediaPlayerComponent.mediaPlayer().controls().setRepeat(true);
        mediaPlayerComponent.mediaPlayer().media().play(mrl);
        Thread.currentThread().join();
    }
}

因为看起来您使用的是一个古老版本的vlcj，所以之前是这样做的：

// vlcj 3.12.1
public class RepeatPlayer {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String mrl = "some-cool-video.mp3";
        final EmbeddedMediaPlayerComponent mediaPlayerComponent = new EmbeddedMediaPlayerComponent();
        JFrame f = new JFrame("Repeat Player");
        f.setSize(800, 600);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
            @Override
            public void windowClosing(WindowEvent e) {
                mediaPlayerComponent.release();
            }
        });
        f.setContentPane(mediaPlayerComponent);
        f.setVisible(true);
        mediaPlayerComponent.getMediaPlayer().setRepeat(true);
        mediaPlayerComponent.getMediaPlayer().playMedia(mrl);
        Thread.currentThread().join();
    }
}

因此，最初问题中的代码大体上是正确的，至少在重复播放功能方面是正确的。原始代码最可能的问题是媒体播放器由于无法保存对象引用而被垃圾收集。