有谁能告诉我黑色方差函数（quantlib-python）校准原始隐含波动率曲面的详细过程吗。我使用双三次插值来校准股票期权彭博终端的原始隐含波动率数据。基本上，我想了解的是优化器是如何工作的，它是如何执行插值和进一步平滑曲面的。优化器也总是生成无套利曲面。或者我需要在执行插值后分别检查日历套利和蝴蝶套利。我读过各种博客，并关注了大量关于这方面的讨论，但我仍然无法完全掌握quantlib python中black variance函数的工作原理。提前谢谢！