我对滚动Windows感到很困惑 statsmodels RollingOLS
这在rollingols示例页面中进行了描述。它提到
对估计值进行对齐,以便使用数据点t,(t+1),…,(t+windows)估计的模型存储在位置(t+windows)中。
我有一些问题:
q1:假设我们在t行,如果我设置 RollingOLS(endog, exog, window=60)
,它使用来自[t-60,t](即(t-60),(t-59),…,t)的数据估计模型,该数据有61个观测值,对吗?但这是一个61天的窗口。
问题2:如果我们使用 model.params
为了提取估计系数,t行的系数是使用[t-60,t](即(t-60),(t-59),…,t)中的数据得出的ols结果,对吗?
问题3:如果我们使用 model.fit()
为了得到拟合值,第t行的拟合值是通过使用第[t-60,t](即(t-60),(t-59),…,t)行数据估计的系数和第t行的自变量来计算的,对吗?
问题4:如果我在第三季度的猜测是正确的,我们如何解决这里提到的滚动问题?就是
我想运行一个滚动100天窗口ols回归估计,即:
首先,对于第101行,我使用第1行到第100行对y-x1、x2、x3进行回归,并估计第101行的y;
然后对于第102行,我使用第2行到第101行对y-x1、x2、x3进行回归,并估计第102行的y;
然后,对于第103行,我使用第2行到第101行对y-x1、x2、x3进行回归,并估计第103行的y;
直到最后一排。
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