只需将您的代码更改为：

import pygame, sys
from pygame.locals import *
pygame.init()

DISPLAY=pygame.display.set_mode((800,800))
pygame.display.set_caption("thing")
pygame.draw.rect(DISPLAY, (200,200,200), pygame.Rect(0,400,800,400))
pygame.display.flip() #Refreshing screen

while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == QUIT:
            pygame.quit()
            sys.exit()

这应该会有帮助

您需要更新显示屏。您实际上是在Surface对象上绘制。如果您在与PyGame显示相关联的Surface上绘制，这在显示中不会立即可见。当使用pygame.display.update()或pygame.display.flip()更新显示时，更改会变得可见。

参见pygame.display.flip()：
这将更新整个显示的内容。

pygame.display.flip()将更新整个显示屏的内容，而pygame.display.update()只允许更新屏幕的一部分，而不是整个区域。pygame.display.update()是pygame.display.flip()的优化版本，适用于软件显示，但不适用于硬件加速显示。

典型的PyGame应用程序循环必须：

• 通过调用pygame.event.pump()或pygame.event.get()处理事件。
• 根据输入事件和时间(分别为帧)更新对象的游戏状态和位置
• 清除整个显示屏或绘制背景
• 绘制整个场景(绘制所有对象)
• 通过调用pygame.display.update()或pygame.display.flip()更新显示
• 使用pygame.time.Clock.tick限制每秒帧数以限制CPU使用

import pygame
from pygame.locals import *
pygame.init()

DISPLAY = pygame.display.set_mode((800,800))
pygame.display.set_caption("thing")
clock = pygame.time.Clock()

run = True
while run:
    # handle events
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == QUIT:
            run = False

    # clear display
    DISPLAY.fill(0)

    # draw scene
    pygame.draw.rect(DISPLAY, (200,200,200), pygame.Rect(0,400,800,400))

    # update display
    pygame.display.flip()

    # limit frames per second
    clock.tick(60)

pygame.quit()
exit()

repl.it/@Rabbid76/PyGame-MinimalApplicationLoop另见Event and application loop