无法从PuTTY窗口中打开的SSH会话启动与本地Windows之间的文件传输。
虽然PuTTY支持连接共享。
虽然您仍然需要运行兼容的文件传输客户端（pscp或psftp），但不需要新的登录，它会自动（如果启用）使用现有的PuTTY会话。
要启用共享，请参阅：
在PuTTY工具之间共享SSH连接。
即使没有连接共享，您仍然可以从Windows命令行使用psftp或pscp。
请参阅How to use PSCP to copy file from Unix machine to Windows machine ...?
请注意，scp是OpenSSH程序。它主要是 *nix程序，但您可以通过Windows Subsystem for Linux运行它，或从Win32-OpenSSH获得Windows版本（它已经内置在最新版本的Windows 10和Windows 11中）。
如果您确实想将文件下载到本地桌面，则必须将目标路径指定为%USERPROFILE%\Desktop（通常解析为C:\Users\username\Desktop之类的路径）。
另一种方法是使用WinSCP, a GUI SFTP/SCP client。当您浏览远程站点时，您可以随时使用 Open in PuTTY 命令打开同一站点的SSH终端。
请参见在PuTTY中打开会话。
通过额外的设置，您甚至可以使PuTTY自动导航到您使用WinSCP浏览的同一目录。
请参见在同一目录中打开PuTTY。

• （我是WinSCP的作者）*

试试这个scp -r -P2222 kwazy@mywebsite.example:/home2/kwazy/www/utrecht-connected.nl /Desktop
另一个更简单的方法是使用像WinSCP这样的SFTP客户端，这样你就不用每次都输入100个字符，只需拖放即可。
刚刚注意到/桌面可能不是您要下载文件的位置。应该是类似C:\Users\you\Desktop的内容

OpenSSH已于2018年秋季加入Windows，并包含在Windows 10和Windows Server 2019中。
因此，您可以在命令提示符或电源shell中使用它，如下面所述。

C:\Users\Parsa>scp parsa@192.168.100.11:/etc/cassandra/cassandra.yaml F:\Temporary
parsa@192.168.100.11's password:
cassandra.yaml                                  100%   66KB  71.3KB/s   00:00

C:\Users\Parsa>

• （我知道这个问题现在已经很老了，但这对新来的人可能会有帮助）*

如果使用git bash安装git，则可以在Windows上使用SCP。

如果您的服务器具有http服务，则可以压缩目录并下载压缩文件。
压缩：

tar -zcvf archive-name.tar.gz -C directory-name .

通过浏览器下载：
http://the-server-ip/archive-name.tar.gz
如果你没有直接访问服务器ip的权限，通过putty建立一个ssh隧道，然后在某个本地端口转发80端口，你就可以下载文件了。

您可以使用WinSCP：https://winscp.net/eng/download.php
或MobaXterm：https://mobaxterm.mobatek.net/download.html
它感觉像FTP客户端。而且我不记得在我的机器上设置了任何东西。它只是新鲜安装和安装SSH服务器（IDK，如果它的问题）。

对于MobaXterm：

你可以使用WinSPC程序。它访问任何服务器都很容易。该程序也提供了它的指南。我希望它是有用的。

如果你需要GUI的东西，你可以使用FileZilla。它支持SFTP。
它可以完美地与ssh一起工作，你甚至可以编辑文件，它会自动上传更改。