windows QuickFIX C++ -服务器对MarketDataRequest没有响应

csbfibhn  于 2022-11-18  发布在  Windows
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我是FIX协议和QuickFIX的新手。在我能够成功运行官方QuickFIX repo中的tradingclient示例后，我尝试构建自己的类（启动器）。一切似乎都很顺利，直到我向服务器发送了一个MarketDataRequest。之后，服务器没有响应。也没有例外。
我知道我的配置文件是正确的，因为正式的例子可以工作，并返回具有相同配置文件的市场数据。连接也是完整的，因为我可以看到心跳在指定的时间间隔通过。我可能做错了什么？
这是我的类头文件-FIXTrader.h

#pragma once

#include <quickfix/Session.h>
#include <quickfix/MessageCracker.h>
#include <quickfix/Values.h>
#include <quickfix/Mutex.h>

#include <quickfix/fix43/MarketDataRequest.h>

#include <queue>

namespace FIX
{
    class FIXTrader: public Application, MessageCracker
    {
    public:
        virtual ~FIXTrader() {};
        void run();

    private:

        void onCreate(const SessionID&);
        void onLogon(const SessionID&);
        void onLogout(const SessionID&);
        void toAdmin(Message&, const SessionID&);
        void toApp(Message&, const SessionID&)
            throw(DoNotSend);
        void fromAdmin(const Message&, const SessionID&)
            throw(FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, RejectLogon);
        void fromApp(const Message&, const SessionID&)
            throw(FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, UnsupportedMessageType);

        void onMessage(const FIX43::ExecutionReport&, const FIX::SessionID&);
        void onMessage(const FIX43::OrderCancelReject&, const FIX::SessionID&);
        void onMessage(const FIX43::MarketDataRequest&, const FIX::SessionID&);
        void onMessage(const FIX43::MarketDataRequestReject&, const FIX::SessionID&);

        FIX43::MarketDataRequest queryMarketDataRequest43();

        void queryHeader(FIX::Header& header);
    };
}

#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")

以下是我的FIXTrader.cpp的相关部分（如果需要，我愿意添加更多）：

void FIX::FIXTrader::onMessage
(const FIX43::ExecutionReport&, const FIX::SessionID&) {}
void FIX::FIXTrader::onMessage
(const FIX43::OrderCancelReject&, const FIX::SessionID&) {}
void FIX::FIXTrader::onMessage
(const FIX43::MarketDataRequest&, const FIX::SessionID&)
{
    std::cout << "request success" << std::endl;
}
void FIX::FIXTrader::onMessage
(const FIX43::MarketDataRequestReject&, const FIX::SessionID&)
{
    std::cout << "request rejected" << std::endl;
}

FIX43::MarketDataRequest FIX::FIXTrader::queryMarketDataRequest43()
{
    FIX::MDReqID mdReqID("MARKETDATAID");
    FIX::SubscriptionRequestType subType(FIX::SubscriptionRequestType_SNAPSHOT_PLUS_UPDATES);
    FIX::MarketDepth marketDepth(0);

    FIX43::MarketDataRequest::NoMDEntryTypes marketDataEntryGroup;
    FIX::MDEntryType mdEntryType(FIX::MDEntryType_BID);
    marketDataEntryGroup.set(mdEntryType);

    FIX43::MarketDataRequest::NoRelatedSym symbolGroup;
    FIX::Symbol symbol("EURUSD.x");
    symbolGroup.set(symbol);

    FIX43::MarketDataRequest message(mdReqID, subType, marketDepth);
    message.addGroup(marketDataEntryGroup);
    message.addGroup(symbolGroup);

    queryHeader(message.getHeader());

    std::cout << message.toXML() << std::endl;
    std::cout << message.toString() << std::endl;

    return message;
}

void FIX::FIXTrader::run()
{
    try
    {
        FIX::Message md = queryMarketDataRequest43();
        std::cout << "Sending marketrequest" << std::endl;
        std::cout << "sendToTarget() => " << FIX::Session::sendToTarget(md) << std::endl;
        std::cout << "Sent marketrequest" << std::endl;
        while (_getwch() != 126);
    }
    catch (std::exception& e)
    {
        std::cout << "Message Not Sent: " << e.what();
    }
}

下面是我的main函数：

#include "FixTrader.h"
#include <quickfix/FileStore.h>
#include <quickfix/FileLog.h>
#include <quickfix/SocketInitiator.h>
#include <quickfix/SessionSettings.h>
#include <quickfix/config.h>

// #include "quickfix/Application.h"

int main(int argc, char** argv)
{
    try
    {
        if (argc < 2) return 1;
        std::string fileName = argv[1];

        FIX::SessionSettings settings(fileName);

        FIX::FIXTrader trader_app;
        FIX::FileStoreFactory storeFactory(settings);
        FIX::FileLogFactory logFactory(settings);
        FIX::SocketInitiator initiator
        (trader_app, storeFactory, settings, logFactory /*optional*/);
        initiator.start();
        trader_app.run();
        initiator.stop();
        return 0;
    }
    catch (FIX::ConfigError& e)
    {
        std::cout << e.what();
        return 1;
    }
}

下面是我尝试运行构建时的输出：

C:\fix_trader\Release>fix_trader.exe configfile.txt
<message>
<header>
<field number="8"><![CDATA[FIX.4.3]]></field>
<field number="35"><![CDATA[V]]></field>
<field number="49"><![CDATA[***]]></field>
<field number="56"><![CDATA[****]]></field>
</header>
<body>
<field number="146"><![CDATA[1]]></field>
<field number="262"><![CDATA[MARKETDATAID]]></field>
<field number="263"><![CDATA[1]]></field>
<field number="264"><![CDATA[0]]></field>
<field number="267"><![CDATA[1]]></field>
<group>
<field number="55"><![CDATA[EURUSD.x]]></field>
</group>
<group>
<field number="269"><![CDATA[0]]></field>
</group>
</body>
<trailer>
</trailer>
</message>
8=FIX.4.3 9=79 35=V 49=*** 56=**** 146=1 55=EURUSD.x 262=MARKETDATAID 263=1 264=0 267=1 269=0 10=223 
Sending marketrequest
OUT: 8=FIX.4.3 9=109 35=V 34=5 49=*** 52=20220924-07:35:58.000 56=**** 146=1 55=EURUSD.x 262=MARKETDATAID 263=1 264=0 267=1 269=0 10=184 
sendToTarget() => 1
Sent marketrequest
fromAdmin: 8=FIX.4.3 9=62 35=A 34=1 49=**** 52=20220924-07:35:58.404 56=*** 98=0 108=30 10=234 
Logon successful! Session ID: FIX.4.3:***->****
fromAdmin: 8=FIX.4.3 9=50 35=0 34=2 49=**** 52=20220924-07:36:28.662 56=*** 10=194 
fromAdmin: 8=FIX.4.3 9=50 35=0 34=3 49=**** 52=20220924-07:36:58.682 56=*** 10=200 
fromAdmin: 8=FIX.4.3 9=50 35=5 34=4 49=**** 52=20220924-07:37:06.188 56=*** 10=201 
Logged out from session: FIX.4.3:***->****

任何帮助都是感激不尽的。

windows

2条答案

按热度按时间
2guxujil

2guxujil1#

我终于明白了为什么它不起作用。一旦理解了这是一个愚蠢的错误。
我只需要包含MarketDataSnapshotFullRefresh（或者我请求的任何快照类型），并适当地重载onMessage回调方法。
在这里分享给任何人谁可能会发现这在未来有帮助。

#pragma once

// Other includes here
// ...
// ...
#include <quickfix/fix43/MarketDataSnapshotFullRefresh.h>

namespace FIX
{
    class FIXTrader: public Application, MessageCracker
    {
    public:
        virtual ~FIXTrader() {};
        void run();

    private:

        // Other member methods and overloads here
        // ...
        // ...
        void onMessage(const FIX43::MarketDataRequest&, const FIX::SessionID&);
        void onMessage(const FIX43::MarketDataRequestReject&, const FIX::SessionID&);
        void onMessage(const FIX43::MarketDataSnapshotFullRefresh&, const FIX::SessionID&);
    };
}

#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")

因为我没有重载，所以看起来来自交易对手的响应就像是消失在虚空中一样，现在重载的函数捕获市场数据并将其发送给我的fromApp回调函数。

赞(0）分享  回复(0）举报  2022-11-18
to94eoyn

to94eoyn2#

为什么不工作？

您正在发送MarketDataRequest，然后才实际逻辑连接到对方会话。请注意，您的消息是在07：35：58：000发送的，但FIXSession在404毫秒后连接：07点35分48.404秒。
尽管套接字已连接，但在双方交换35=A（LOGON消息）之前，您并未与对方建立逻辑连接（固定协议）。* 您可以在此处找到详细信息：https://javarevisited.blogspot.com/2011/02/fix-protocol-session-or-admin-messages.html#axzz7jSDzNMdi*

这就是对方未收到您的市场数据请求的原因。

35=V 52=20220924-07:35:58.000
35=A 52=20220924-07:35:58.404

您的市场数据请求

8=FIX.4.3 9=109 35=V 34=5 49=X 52=20220924-07:35:58.000 56=X 146=1 55=EURUSD.x 262=MARKETDATAID 263=1 264=0 267=1 269=0 10=184

对方在您逻辑连接后404毫秒确认登录/连接。然后，您发送并接收35=0，HeartBeat。

8=FIX.4.3 9=62 35=A 34=1 49=X 52=20220924-07:35:58.404 56=X 98=0 108=30 10=234
Logon successful! Session ID: FIX.4.3:A->A
fromAdmin: 8=FIX.4.3 9=50 35=0 34=2 49=X 52=20220924-07:36:28.662 56=X 10=194 
fromAdmin: 8=FIX.4.3 9=50 35=0 34=3 49=X 52=20220924-07:36:58.682 56=X 10=200

然后，对方发送了注销请求，以断开您的应用。

fromAdmin: 8=FIX.4.3 9=50 35=5 34=4 49=X 52=20220924-07:37:06.188 56=X 10=201 
Logged out from session: FIX.4.3:X->X
赞(0）分享  回复(0）举报  2022-11-18
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