您可以根据需要采用this SO answer。

SELECT "Column A" = JSON_QUERY('["'+STUFF((SELECT DISTINCT CONCAT('","',STRING_ESCAPE("Column A",'json'))  
                                             FROM  mytable
                                              FOR XML PATH ('')),1,3,'')+'"]'),
       "Column B" = JSON_QUERY('["'+STUFF((SELECT DISTINCT CONCAT('","',STRING_ESCAPE("Column B",'json'))  
                                             FROM  mytable
                                              FOR XML PATH ('')),1,3,'')+'"]')
   FOR JSON PATH, Without_Array_Wrapper

这样就得到了
| JSON格式|
| - -|
| {“A列”：[“Rrr”，“Xxx”]，“B列”：[“Yyyy”，“zzzz”]}|
另请在this db<>fiddle（SQL Server 2016）中查看它的实际应用。
详细解释，由内而外：

• STRING_ESCAPE确保所选值被正确转义为有效的JSON值。
• FOR XML PATH将内部查询的结果作为XML而不是行集返回。
• DISTINCT确保每个元素只有一次。
• CONCAT连接逗号和双引号。
• STUFF删除由CONCAT添加的不必要的前导逗号。
• 添加外部双引号和括号。
• JSON_QUERY会从建构的JSON字串产生对象。
• 最后，外部的FOR JSON PATH将构造的列连接到一个JSON中。

请参见this db<>fiddle中的各个步骤。
您还可以使用动态SQL（如this SO answer中所示）为表中的所有列自动执行此操作：

DECLARE @sql VARCHAR(max) = ''
DECLARE @tablename as VARCHAR(255) = 'mytable'

SELECT @sql = @sql + ',[' + c.name + '] = (SELECT JSON_QUERY(''["''+STUFF((SELECT DISTINCT concat(''","'',STRING_ESCAPE([' + c.name + '],''json''))  
                                             FROM  ' + t.name + '
                                              FOR XML PATH ('''')),1,3,'''')+''"]''))' 
  FROM sys.columns c
  JOIN sys.tables t on c.object_id = t.object_id
 WHERE t.name = @tablename
SELECT @sql = 'SELECT ' + STUFF(@sql, 1, 1, '') + ' FOR JSON PATH, Without_Array_Wrapper'
  
EXEC (@sql)

如需具有五个来源数据行的范例，请参阅this db<>fiddle。