我正在尝试使用Anaconda中的一些Quantstats模块,特别是quantstats.reports模块,以获得我设计的投资组合的一些度量报告。我对Python/Quantstats相当陌生,实际上只是想对这个库有一个初步的了解。
我编写了以下代码,利用报告模块生成一个完整的html报告,并将其保存在Output文件夹下:
import quantstats as qs
qs.extend_pandas()
stock = qs.utils.download_returns('GLD')
qs.reports.html(stock, output='Output/GLD.html')
然后,我得到了以下TypeError:
TypeError: Invalid comparison between dtype=datetime64[ns, America/New_York] and datetime
我相信这可能是datetime 64类被本地化到我的时区和datetime仍然是TZ幼稚的结果。坦率地说,挖掘Quantstats代码已经有点超出了我目前的技能。
如果有人有任何修复建议,我将不胜感激。
2条答案
按热度按时间toiithl61#
我在处理同样的问题时发现了这个问题。
不确定哪个列中包含时区本地化,但是
将取消df['date']列的本地化
顺便说一句,通常的情况是panda时间序列的索引包含np.Datetime64类型,但是当您通过将其分配给列时
结果列包含Pandas时间戳。
ha5z0ras2#
我得到了这个问题解决后,我已经降低了yfinance版本从最新版本0. 1. 87到
y金融=〉0.1.74