问题出在字符串中的反斜杠，而不是fstring格式。您需要使用\\来转义Windows样式路径中的反斜杠，因为单个反斜杠表示转义字符，例如\n表示换行符，\t表示制表符。
就像@dawg提到的，你也可以把f和r原始字符串结合起来，这样python就不会转义任何字符。

正如tiega提到的，您遇到的问题是\构造f字符串的问题。
作为一种更可靠的方法，您可以考虑使用pathlib来操作路径。
示例：

import datetime 
from pathlib import Path, PureWindowsPath

filename = 'AG' + datetime.date.today().strftime("%m%d%Y")
fp=Path(r'C:/Users/username/Documents/folder1/folder2', filename+'.csv')
# you could actually use this unmodified to open the file on Windows...

print(PureWindowsPath(fp))
# show the Windows presentation of that path
# C:Users\username\Documents\folder1\folder2\AG05072020.csv