类System.Threading.Thread具有以下构造函数：

public class Thread
{
    public Thread (System.Threading.ThreadStart start);
}

为什么System.Threading.ThreadStart start是delegate：

public delegate void ThreadStart();

示例化委托的语法为：

ThreadStart myDelegate = new ThreadStart(printer.Print0);

// C#2 add this sugar syntax, but it's same instruction that below
ThreadStart myDelegate = printer.Print0;

则以下语法是等效的：

Thread thread = new Thread(new ThreadStart(printer.Print0));
Thread thread2 = new Thread(printer.Print0);

只有第二个在C#2中使用了sugar语法add。
在C#3中，lambda被添加到语言中，并以一种新的方式声明委托：

ThreadStart myDelegate = () => { printer.Print0 };

这就像：

public class MyLambda
{
    public Printer printer;

    void Run()
    {
        printer.Print0();
    }
}

ThreadStart myDelegate = new MyLambda() { printer = printer }.Run;

不完全像第一个例子，因为从技术上讲它调用了一个中间方法。但是唯一的区别是调用堆栈...我认为这个语法相似。
您的评论中的问题：
使用显式调用和lambda表达式有什么好处吗？
不，只是语法不同。你可以选择你喜欢的，不用考虑其他。