下一个版本的.NET（4.0）将有SortedSet类，它完全可以满足你的需求，在此之前，封装SortedList是最接近的--除非你想实现一个自己的类来完成这一任务，或者使用外部集合库（例如，C5有一个SortedArray和一个TreeSet类）。

您可以使用常规的List<T>并在其上调用Sort。

是的，这是必要的，因为这就是API的设计。：-）
但是使用SortedList<K,V>来创建自己的SortedList<T>并不难。

class SortedList<T> : IEnumerable<T> {
    SortedList<T,int> _list = new SortedList<T,int>();
    public IEnumerator<T> GetEnumerator() { return _list.Keys.GetEnumerator(); }
    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator() { return this.GetEnumerator();  }
    public void Add(T v) { _list.Add(v, 1); }
    public int Count { get { return _list.Count; } }
}

唯一的问题是，SortedList不能处理复制品。

排序列表按键排序，而不是按值排序。From MSDN
SortedList对象的元素按键排序，排序方式可以是根据创建SortedList时指定的特定IComparer实现，也可以是根据键本身提供的IComparable实现。无论是哪种情况，SortedList都不允许重复键。
因此，它基本上是一个支持排序的字典类。另一方面，List按值排序

我想HashSet<int>可能适合你的需要。