更新为较新的pip版本（〉= 10.0）：

try:
    import zumba
except ImportError:
    from pip._internal import main as pip
    pip(['install', '--user', 'zumba'])
    import zumba

多亏了@Joop，我才能想出正确的答案。

try:
    import zumba
except ImportError:
    import pip
    pip.main(['install', '--user', 'zumba'])
    import zumba

一个重要的注意事项是，这将工作，而不需要根访问，因为它将安装在用户目录中的模块。
不确定它是否适用于二进制模块或需要编译的模块，但它显然适用于pure-python模块。
现在您可以编写自包含的脚本，而不必担心依赖关系。

自pip version〉= 10.0.0起，由于内部包重组，上述解决方案将无法工作。现在在脚本中使用pip的新方法如下：

try: import abc
except ImportError:
    from pip._internal import main as pip
    pip(['install', '--user', 'abc'])
    import abc

我想指出的是，当前接受的答案可能会导致应用程序名称冲突。从应用程序名称空间导入并不能给予您了解系统上安装了什么。
更好的方法是：

import pip

packages = [package.project_name for package in pip.get_installed_distributions()]

if 'package' not in packages:
    pip.main(['install', 'package'])

请勿使用pip.main或pip._internal.main。

直接引自正式文件（黑体强调和编辑意见为本人，斜体为本人）：
如前所述，pip是一个命令行程序。虽然它可以通过import pip从Python代码中获得，但您不能以这种方式使用pip的内部API。原因有很多：

1. pip代码假定[它]单独控制程序的全局状态。pip管理诸如...之类的事情，而不考虑用户代码可能受到影响的可能性。
2. pip的代码 * 不是 * 线程安全的。如果你在一个线程中运行pip，不能保证你的代码或pip的代码能像你期望的那样工作。
3. pip假定一旦完成其工作，进程将终止...在同一进程中两次调用pip可能会出现问题。
   这并不意味着pip开发人员原则上反对pip可以用作库的想法--只是它不是这样编写的，而且要重新设计内部组件以用作库（带有）稳定的API需要大量工作。而且我们目前根本没有资源......
   ...[E] pip内部的所有内容都被视为实现细节。甚至导入名称pip也可能会更改，恕不另行通知。虽然我们会尽可能不破坏某些内容，但所有内部API都可以随时更改，无论原因为何**..
   ...[I]在运行的Python进程中将包安装到sys.path中是应该小心完成的事情。导入系统会缓存某些数据，并且在程序运行时安装新包可能并不总是按预期运行。
   以上所述[：]最可靠的方法，也是完全受支持的方法，是在子流程中运行pip。使用标准的subprocess模块可以很容易地做到这一点：

subprocess.check_call([sys.executable, '-m', 'pip', 'install', 'my_package'])

报告接着介绍了其他更适合解决相关问题的工具和办法。

一个基于上述内容的简单函数，它将模块名作为字符串并返回导入的模块。

def pipInstallOnError(module_name):
    '''Import a module.
    Attempt to pip install the module on ImportError.

    :Parameters:
        module_name (str) = The name of the module.

    :Return:
        (obj) The imported module.
    '''
    try:
        return __import__(module_name)
    except ImportError as error:
        from pip._internal import main as pip
        pip(['install', '--user', module_name])
        return __import__(module_name)