我是印度的一名短线交易员，我从雅虎财经和Quandl下载了股票价格到r，但它们是不同的：
这是来自雅虎财经：

head(snl[[190]])
           SUZLON.NS.Open SUZLON.NS.High SUZLON.NS.Low SUZLON.NS.Close SUZLON.NS.Volume SUZLON.NS.Adjusted
2005-10-19         127.80         139.74        116.05          138.57        152125030           131.4587
2005-10-20         140.20         141.55        127.40          129.38         39078530           122.7403
2005-10-21         127.05         139.00        127.05          134.77         25623135           127.8537
2005-10-24         137.40         138.00        129.66          130.79         11125060           124.0779
2005-10-25         128.26         132.73        128.26          131.84          6320275           125.0740
2005-10-26         131.98         138.36        130.07          137.58         13556210           130.5195

这是来自Quandl（来自NSE（印度国家证券交易所））：

mydata2 <- Quandl("NSE/SUZLON", type = "xts")
> head(mydata2)
             Open   High    Low   Last  Close Total Trade Quantity Turnover (Lacs)
2005-10-19 639.00 698.70 580.25 685.00 692.85             30425006       198742.85
2005-10-20 701.00 707.75 637.00 640.55 646.90              7815706        51594.41
2005-10-21 635.25 695.00 635.25 688.00 673.85              5124627        33589.12
2005-10-24 687.00 690.00 648.30 651.35 653.95              2225012        14857.01
2005-10-25 641.30 663.65 641.30 660.00 659.20              1264055         8298.54
2005-10-26 659.90 691.80 650.35 690.00 687.90              2711242        18417.62

为什么股价会有所不同？我应该相信QUANDL/NSE的数据，就像它来自交易所本身一样吗？
非常感谢您的时间和努力...