你不能...

new Window().updateCursor(Window.ACTIVE);

并且神奇地期望Window的另一个示例被更新，实际上，您根本不需要这样做。
这将创建Window的另一个示例/副本，该示例/副本未显示在屏幕上，并且不会对显示的示例产生影响。
您可以直接在示例MainMenu上调用setCursor。
现在，如果您想"集中"功能，我将从创建一个"manager"类开始，例如...

public class CursorManager {

    public enum CusorType {
        NORMAL, ACTIVE, INACTIVE;
    }

    private Cursor cursorNormal, cursorActive, cursorInactive;

    public CursorManager() throws IOException {
        cursorNormal = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(ImageIO.read(new File(new SpritesManager().cursor_normal)), new Point(0, 0), "custom cursor (normal)");
        cursorActive = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(ImageIO.read(new File(new SpritesManager().cursor_active)), new Point(0, 0), "custom cursor (active)");
        cursorInactive = Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(ImageIO.read(new File(new SpritesManager().cursor_inactive)), new Point(0, 0), "custom cursor (inactive)");
    }

    public void setCursor(CusorType cursorType, Component comp) {
        switch (cursorType) {
            case NORMAL ->
                comp.setCursor(cursorNormal);
            case ACTIVE ->
                comp.setCursor(cursorActive);
            case INACTIVE ->
                comp.setCursor(cursorInactive);
        }
    }
}

然后，我将在代码的初始化阶段创建管理器的此示例

public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            try {
                CursorManager cursorManager = new CursorManager();
                //.. Every thing else...
            } catch (IOException ex) {
                Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            }
        }
    });
}

然后将此示例传递给每个可能需要它的类...

// You'll need to update Window to accept this parameter
new Window(cursorManager).open();

还有...

public class MainMenu extends JPanel implements KeyListener {

    private CursorManager cursorManager;
    
    private MainMenu(CursorManager cursorManager) {
        this.cursorManager = cursorManager;
    }

    @Override
    public void keyPressed(KeyEvent e) {
        // testing
        cursorManager.setCursor(CursorManager.CusorType.ACTIVE, this);
    }

    //...
}

这通常称为"依赖注入"，功能非常强大

反馈

顺便说一句，如果我在做这样的事情，情况会有很大的不同，但我尽量保持简单。

• 我们通常不鼓励从JFrame这样的顶级容器进行扩展，正如前面所述，JFrame不是一个简单的组件，您实际上并没有向类添加任何新功能，在此过程中，您将自己锁定为单一用途，最好从JPanel作为基本组件开始，然后简单地创建JFrame的示例或"JDialog或您想要使用的任何顶级容器（当您需要它时
• KeyListener是监视键盘输入的一个糟糕的选择（说真的，只要搜索"我的键监听器不工作"就行了，相反，看看How to Use Key Bindings

您正在keyPressed（..）方法中创建Window类的新示例，因此光标更新不起作用：
新建窗口（）.更新光标（窗口.活动）;
您需要将现有的Window示例传递给MainMenu类并调用此示例。
下面是一个工作示例：

• • 主应用程序**：

public class MyApp extends JFrame {

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                MyApp app = new MyApp();
                app.setVisible(true);
            }
        });
    }

    private MyApp() {
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(600, 600);

        // Create cursors
        Cursor c1 = Util.getCursor("c1.png");
        Cursor c2 = Util.getCursor("c2.png");

        setCursor(c1);

        JButton button1 = new JButton("Change to Cursor1");
        button1.setActionCommand("c1");
        button1.addActionListener(new MyActionListener(this));

        JButton button2 = new JButton("Change to Cursor2");
        button2.setActionCommand("c2");
        button2.addActionListener(new MyActionListener(this));

        add(button1, BorderLayout.NORTH);
        add(button2, BorderLayout.SOUTH);
    }

}

• • ActionListener**（处理按钮点击）：

public class MyActionListener implements ActionListener {

    private JFrame jFrame;

    public MyActionListener(JFrame jFrame) {
        this.jFrame = jFrame;
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        switch (e.getActionCommand()){
            case "c1":
                jFrame.setCursor(Util.getCursor("c1.png"));
                System.out.println("switch to c1");
                break;
            case "c2":
                jFrame.setCursor(Util.getCursor("c2.png"));
                System.out.println("switch to c2");
                break;
        }
    }

}

• • 实用程序**（读取光标图像）：

public class Util {
    public static Cursor getCursor(String fileName) {
        BufferedImage img = null;
        try {
            img = ImageIO.read(Util.class.getResourceAsStream(fileName));
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
        return Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(img, new Point(0, 0), fileName);
    }

}