我想将roll赋值给t_day收益率和t+1_day收益率的月度协方差，如果cov为负：应用2*sqrt（-cov），而不是零。
但是运行我的代码，我得到了这个错误...结果是相当不错的，，，像这样

name1         2013-09-30      0.002193601356164988
              2013-10-31      0.001500876935056412
              2013-11-30     0.0015710504892213046
              2013-12-31                       0.0
              2014-01-31     0.0008342633559122567
                                     ...          
name2         2012-04-30     0.0009217237910999249
              2012-05-31     0.0004212605025293337
              2012-06-30     0.0005957681555937112
              2012-07-31     0.0026365027039003393
              2012-08-31    0.00010877514161905981

如何修复这个错误？或者我应该忽略它？
我的剧本是roll = groupdf.resample('1M').apply(lambda r: np.where(r.cov(r.shift(1))<0, 2*np.sqrt(-(r.cov(r.shift(1)))), 0))