根据@Chaitra和this answer的上述评论，我给予了一个答案。
您可以使用文档中描述的tsfresh相关性表来确定顶部特征的数量。然后您可以根据p值和顶部n特征对表进行排序。
示例代码打印前11个功能：

from tsfresh import extract_features
from tsfresh.feature_selection.relevance import calculate_relevance_table

extracted_features = extract_features(
    X,
    column_id="id",
    column_kind="kind",
    column_value="value",
)
relevance_table = calculate_relevance_table(extracted_features, y)
relevance_table = relevance_table[relevance_table.relevant]
relevance_table.sort_values("p_value", inplace=True)
print(relevance_table["feature"][:11])