如何使用pandas计算滚动相关性？

bvk5enib 于 2023-04-28 发布在其他

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我知道如何计算滚动总和、标准差或平均值。示例：

df['MA10'] = df['Asset1'].rolling(10).mean()

但是我不理解计算两个dataframes列之间的滚动相关性的语法：df['Asset1']和df['Asset2']
文档没有提供任何关于相关性的示例。
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.rolling.html
有什么见解吗？
谢谢！

2条答案

它就在那里，即使隐藏了一点：

df['Asset1'].rolling(10).corr(df['Asset2'])

它慢了一点（~ 3倍），也长了一点，但在某些情况下更能说明问题：

df[['Asset1','Asset2']].rolling(10).corr().unstack().iloc[:,0]

多种资产：

df[['Asset1','Asset2','Asset3']].rolling(100).corr().unstack().iloc[:,[0,1]]