要GET烛台数据，我们可以使用RJSONIO包中的函数fromJSON。
假设我们希望以1小时的间隔查看BTC/USDT对，我们在一次请求中可以请求的最大观察量是1000，所以我们这样做：
Candlestick.data <- fromJSON("https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=1000")
看到View(Candlestick.data)的数据，我们可以看到这是一个list的列表，其中每个子列表包含对应于1小时间隔的所有烛台数据（收盘价，最高价，成交量，交易数量等）。
要将列表转换为一个框架，我们可以这样做：

i <- 1:length(Candlestick.data)
df <- sapply(i, function(i){as.numeric(unlist(Candlestick.data[i]))})

字符串
通过这样做，df的每一列对应于周期（1小时前，2小时前，等等）和每一行到不同的烛台数据。因此，假设我们想要查看过去1000小时的所有收盘价，正如我们在文档中看到的那样，这是每个列表的第5个元素，所以我们可以用df[5,]来表示。
如果我们希望行是周期，列是烛台数据，我们可以用t()转置矩阵，就像这样df_t <- t(df)，现在得到收盘价df_t[,5]。
最后，为了使请求更容易，我们可以使用函数paste0()，现在，概括地说，我们可以这样做：

library(RJSONIO)

crypto_A <- "ETH"       # the spot market crypto_A vs crypto_B must exist in Binance 
crypto_B <- "BTC"
interval <- "15m"       # see all the possible intervals in the documentation
observations <- "1000"  # remember that the maximum is 1000

Candlestick.data <- fromJSON(paste0("https://api.binance.com/api/v3/klines?symbol=",crypto_A,crypto_B,"&interval=",interval,"&limit=",observations))

i <- 1:length(Candlestick.data)
df <- sapply(i, function(i){as.numeric(unlist(Candlestick.data[i]))})

df_t <- t(df)

型
希望这可以帮助，并记住阅读documentation的更多细节。

这个问题已经得到了一些关注，所以我想使用现有的R包来提供一个答案。
其中之一是cryptoQuotes，它使用高级函数从Binance中提取OHLC数据。

## 1) get BTCUSDT pair 
## from Binance spot market
## for 15m intervals
btc <- cryptoQuotes::getQuote(
  ticker   = 'BTCUSDT',
  interval = '15m',
  source   = 'binance',
  futures  = FALSE
)

字符串
btc可以传递到quantmod和TTR中的所有相关函数中。下面是一个带有MACD和布林线的蜡烛图的例子。

## 1) chart using
## quantmod
quantmod::chartSeries(
  x =    tail(btc, 100),
  name = 'BTCUSDT',
  theme = quantmod::chartTheme('white')
)

## 2) add MACD
## and Bollinger BAnds
quantmod::addMACD()
quantmod::addBBands()

型

的数据
该软件包可以通过CRAN安装，如下所示：

## install package
install.packages('cryptoQuotes')

型