我将用下面的框架进行实验。

设置

import pandas as pd
import numpy as np
from string import uppercase
def generic_portfolio_df(start, end, freq, num_port, num_sec, seed=314):
    np.random.seed(seed)
    portfolios = pd.Index(['Portfolio {}'.format(i) for i in uppercase[:num_port]],
                          name='Portfolio')
    securities = ['s{:02d}'.format(i) for i in range(num_sec)]
    dates = pd.date_range(start, end, freq=freq)
    return pd.DataFrame(np.random.rand(len(dates) * num_sec, num_port),
                        index=pd.MultiIndex.from_product([dates, securities],
                                                         names=['Date', 'Id']),
                        columns=portfolios
                       ).groupby(level=0).apply(lambda x: x / x.sum())    
df = generic_portfolio_df('2014-12-31', '2015-05-30', 'BM', 3, 5)
df.head(10)

字符串

的数据
我现在将介绍一个函数，它滚动多个行，并将它们连接成一个单独的嵌套框架，在这个嵌套框架中，我将向列索引添加一个顶层，以指示滚动中的位置。

解决方案第一步

def rolled(df, n):
    k = range(df.columns.nlevels)
    _k = [i - len(k) for i in k]
    myroll = pd.concat([df.shift(i).stack(level=k) for i in range(n)],
                       axis=1, keys=range(n)).unstack(level=_k)
    return [(i, row.unstack(0)) for i, row in myroll.iterrows()]

型
虽然它隐藏在函数中，但myroll看起来像这样：

的
现在我们可以像迭代器一样使用它。

解决方案第二步

for i, roll in rolled(df.head(5), 3):
    print roll
    print
                    0   1   2
Portfolio                    
Portfolio A  0.326164 NaN NaN
Portfolio B  0.201597 NaN NaN
Portfolio C  0.085340 NaN NaN
                    0         1   2
Portfolio                          
Portfolio A  0.278614  0.326164 NaN
Portfolio B  0.314448  0.201597 NaN
Portfolio C  0.266392  0.085340 NaN
                    0         1         2
Portfolio                                
Portfolio A  0.258958  0.278614  0.326164
Portfolio B  0.089224  0.314448  0.201597
Portfolio C  0.293570  0.266392  0.085340
                    0         1         2
Portfolio                                
Portfolio A  0.092760  0.258958  0.278614
Portfolio B  0.262511  0.089224  0.314448
Portfolio C  0.084208  0.293570  0.266392
                    0         1         2
Portfolio                                
Portfolio A  0.043503  0.092760  0.258958
Portfolio B  0.132221  0.262511  0.089224
Portfolio C  0.270490  0.084208  0.293570

型

它可以用rolling完成，但效率很低（由于迭代所有窗口），需要Pandas 1.1：

for index, row in enumerate(list(X.rolling(10))[::5]):

字符串
更快（C中的迭代）

from itertools import islice
for index, row in enumerate(islice(X.rolling(10), None, None, 5)):

型

滚动不是这样工作的，它“提供滚动转换”（来自the docs）。
你可以循环并使用pandas索引吗？

for i in range((X.shape[0] + 9) // 10):
    X_subset = X.iloc[i * 10: (i + 1) * 10]

字符串